관심종목 레이달리오 ETF RPAR All-Weather Risk Parity 포트폴리오

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주식을 공부하다보면 어김없이 나오는 레이달리오의 투자철학
현 브리지워터 어소시에이츠 회장 겸 CEO로 21세기 글로벌 금융시장을 선도하는 인물 중 한 명으로 손꼽히는 대표적인 헤치 펀드 운용자이다.

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그의 투자전략을 설명할 때 항상 따라다니는 말이 바로 올웨더와 리스크 패리티라는 개념이다.
포트폴리오의 위험 노출을 균형 있게 조정함으로써 어떤 환경에서도 흔들리지 않는 안정적인 투자 수익이라는 꿈에 도전하는 것이다.

쉽게 말하자면 균형 감을 유지한다는 것이지만, 개인 투자자가 최적화된 포트폴리오를 만들어서 위험에 대응하기란 현실적으로 어려운 일이다.

그래서 누구나 레이 달리오식 투자 철학을 따라 할 수 있도록 디자인하고 운용하고자 하는 계획으로 만들어진 ETF가 바로 리스크 패리티 ETF RPAR 이다.

자산 운용은 크게 네 가지로 구성되어 있다.
글로벌 주식, 미국 채권, 상품 그리고 미국 물가연동 채권 (TIPS)이 그것이다.

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저위험 자산이 50% 나머지는 주식과 상품으로 편성되어 있다.
그리고 분기별 리밸런싱을 통해 비율을 조정하고 있다.

2019년 12월에 상장된 새내기로, 아직 성과를 측정하기에는 무리가 있는 것이 사실이다.
그러나 빠른 시일 내 운용자산을 늘리고 있을 정도로 월가의 관심을 받고 있다.

2020년 이후의 극심한 변동성에서 보여준 RPAR의 성과는 SPY 대비 우수한 성적은 물론이고 하락기에도 상대적으로 선방하였다. (아래 차트 참조)

RPAR SPY 비교 ETF.COM

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